Atinalla FE Atinalla FE war meine Weihnachtsgeschenk für die Online-Trading-Community für das Jahr 2010 (Check-out der system8217s Release-Seite hier). Es handelt sich um ein Drei-System-Portfolio für den EURUSD, das nach diesem Download-Link kostenlos erhältlich ist. Diese Strategien sind kodiert mit Asirikuy8217s F4 Programmierung Framework und können in der MT4-Plattform bauen 600 oder größer gehandelt werden. Das F4-Framework führt Daten-Refactoring-Prozesse Ihrer Broker8217s Live - oder Backtesting-Daten durch, um sicherzustellen, dass die von den Systemen für den Handel verwendete Kerzenstruktur exakt die gleiche ist, wie sie in unseren Back-Test-Konstruktionsdaten verwendet wird (Montag, 4. März bis Freitag, 19 GMT 12). Alle Systeme wurden für den EURUSD 1H-Zeitrahmen entwickelt. Die drei Strategien sind unten beschrieben: Watukushay FE RSI: Dies ist eine einfache RSI Trading-Strategie, die versucht, Trends auf der Grundlage der Wert dieses Indikators folgen. Die Idee hier ist einfach, dass hohe RSI-Werte zeigen ein starkes Momentum auf die Oberseite, während niedrige RSI-Werte zeigen eine starke Dynamik nach unten. Wenn es eine Pause zu beiden Seiten gibt, tritt das Programm in einen Longshort-Handel ein, der durch die Verwendung von festen SL - und TP-Zielen, die in Abhängigkeit von der Marktvolatilität angepasst werden, abgewickelt wird. Das System hat auch eine Schlusslogik im Zusammenhang mit RSI Rückkehr zu neutraleren Gebiet. Watukushay FE BB. Dieses Programm nutzt Bollinger Bands, um Trends zu folgen. Das System wartet auf eine Pause über einem gegebenen Vielfachen der ATR weg von den oberen oder unteren Bollinger-Bändern und tritt in Richtung der Bewegung in einen Handel ein. Trades werden durch die Verwendung von SL und TP Targets in der gleichen Weise wie für Watukushay RSI behandelt. Watukushay FE CCI. Dieses Programm nimmt einen ähnlichen Ansatz für den RSI-Experte und gibt Ausbrüche, wenn der Wert der CCI eine höhere oder niedrigere Schwelle übersteigt, ist die Idee, auch Trends folgen, wie sie entwickeln. Trades haben SL und TP Ziele, die auch gegen die tägliche ATR angepasst werden. Hier ist ein Backtest des 3-Strategie-Portfolios, das mit unserem Asirikuy-Backtester (1987-2015) erstellt wurde. Die Parameter für die Strategien sind seit 2012 nicht mehr optimiert (da wir bei Asirikuy nicht mehr gehandelt werden, da wir seither zu besseren Setups umgezogen sind). Um die Strategien in MT4 zu testen, stellen Sie sicher, dass Sie den Wert des HISTORICALDATAID-Werts auf 0 setzen und dann sicherstellen, dass Sie die Zeile für Ihre Broker-Plattform in der Broker-tz. csv-Zeile in Ihrem MQL4Files-Ordner (in Ihrem MT48217s) einrichten Plattform-Datenordner), um den DST - und GMT-Offsets Ihrer historischen Daten zu entsprechen. Um die Strategien zu laden, stellen Sie sicher, dass Sie sowohl externe Bibliotheken als auch DLL-Nutzung innerhalb von MT4 aktivieren. Jede Strategie muss auf ihren eigenen EURUSD 1H Chart geladen werden und jeder muss einen eindeutigen INSTANCEID Parameterwert haben. Wenn Sie Probleme mit dem Laden der Systeme haben, lesen Sie bitte die folgenden FAQ: Die Standardparameter für die Systeme geben mir viele Fehler. Die Systeme sind nicht für die Ausführung mit den Standardparametern gedacht. Die Standardparameter sind alle auf null oder void Werte gesetzt. Um die im Backtest verwendeten Parameter zu verwenden, laden Sie die im Ordner F4.4.27-FE im Ordner "Presets" Ihres MT4-Datenordners installierten Set-Dateien. Ich erhalte einen Maklerfehler. Der Name Ihres Brokers ist entweder fehlt oder wurde nicht ordnungsgemäß in der Broker-tz. csv-Datei festgelegt oder Ihre lokale Zeit ist falsch auf der gleichen Datei festgelegt. Von Ihrem MT4-Plattform gehen Sie zu File-gtOpen Data Folder dann durchsuchen Sie MQL4 - gt Logs und öffnen Sie die AsirikuyFramework. log-Datei mit Notizblock oder Notizblock. Sie können dann den genauen Fehler sehen, den das Framework gefunden hat und was das Problem ist. Wenn der Broker nicht gefunden wird, wird das F4-Framework Ihnen sagen, der Firmenname und Ihnen sagen, es8217s fehlt, während wenn it8217s ein Problem mit Zeitfehlanpassung das Framework wird Ihnen sagen, die Referenz-und lokalen Zeiten sowie ihre korrigierten Werten. Sie können dann zu MQL4-gtFiles gehen und öffnen Sie die Broker-tz. csv-Datei entweder fügen Sie eine fehlende Zeile oder korrigieren Sie Ihre Broker-Zeile, um die richtige GMTDST Informationen entsprechen. Beachten Sie, dass Sie die Datei "broker-tz. csv" nicht mit excel ändern sollten, da dieses Programm die Datei beim Zurückspeichern beschädigt (Trennzeichen ändern und für das Framework unlesbar machen). Ich erhalte einen Nullzeigerfehler. Diese Fehler werden in der Regel durch einen Mangel an historischen Daten für das Programm zu laden verursacht. So stellen Sie sicher, dass Sie aus den Charts so weit wie möglich zu verkleinern und scrollen zurück, soweit Sie können, bevor Sie die Systeme laden. Nachdem Sie das Scrollen durchgeführt haben, starten Sie die Plattform neu und versuchen Sie es erneut. Ich habe einen anderen Fehler und habe keine Ahnung, was zu tun ist. Von Ihrem MT4-Plattform gehen Sie zu File-gtOpen Data Folder dann durchsuchen Sie MQL4 - gt Logs und öffnen Sie die AsirikuyFramework. log-Datei mit Notizblock oder Notizblock. Das Protokoll gibt Ihnen weitere Details, was möglicherweise passiert. Sie können auch die AsirikuyConfig. xml ändern, die sich im Ordner MQL4Files befindet, um die Protokollschwere zu erhöhen oder zusätzliche F4-Framework-Einstellungen (z. B. NTP-Synchronisierung) zu optimieren. Dieses Systemportfolio ist eine gute Einführung für Anfänger, die an algorithmischem Handel interessiert sind, aber seitdem durch weitaus anspruchsvollere Handelsmethoden in unserer Handelsgemeinschaft ersetzt wurden. Wenn Sie mehr über algorithmischen Handel lernen und wie Sie auch lernen können, wie zu suchen, zu entdecken, zu bewerten und Handel mit automatisierten Setups berücksichtigen Beitritt Asirikuy. Eine Website mit Bildungs-Videos, Handelssysteme, Entwicklung und eine solide, ehrliche und transparente Ansatz für automatisierte Handel gefüllt. 33 Responses to 8220Atinalla FE8221 Vielen Dank für Ihren Kommentar: o) Ich beschloss, zu einem jährlichen Abo-Modell zu ändern, so dass nur Menschen, die wirklich auf die Website verpflichtet sind und wer in diese langfristige Mitgliedschaft kommen will, gibt es keine monatliche Abonnement zur Verfügung Aus diesem Grund. Allerdings können Sie in die Asirikuy-Website gehen und beobachten Sie die Einführung Video auf der Homepage plus ein Beispiel-Video auf der Seite beitreten, die zeigen, und erklären, was die Website über und was Sie durch den Beitritt erwarten sollten. Bitte nur beitreten, wenn Sie absolut sicher sind, dass dies, was Sie wollen und fühlen sich frei, Fragen zu stellen, bevor Sie tun: o) Nochmals vielen Dank für Ihren Kommentar Gianni und für die Prüfung zu Asirikuy beitreten, Vielen Dank für Charing. In der ersten Version sprachen Sie über erste Balance-Einstellungen, aber ich kann nicht sehen, diese Option in der zweiten, ist es wichtig, oder vielleicht haben Sie etwas anderes so, dass es nicht mehr benötigt wird. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Beitrag: o) Dies wurde für die zweite Version automatisiert, so dass es nicht mehr benötigt wird. Nochmals vielen Dank für Ihren Kommentar Ich apreciate sehr viel Ihre Freundlichkeit und Vilingness zu forex comunity. Eine Frage. Erhöht sie das Risiko erheblich, wenn sie diesen EA auf demselben Konto mit anderen EA handeln. Sicher ist es im Allgemeinen, aber was ich meine, ist es wichtig für die Culculation der Ausgangssaldo thingy. Danke für deine Zeit. Vielen Dank für Ihren Kommentar: o) Die EA wird ihr Risiko unabhängig von anderen Systemen setzen. Vorausgesetzt, dass die EA immer genug Spielraum hat und die anderen Systeme einen sehr großen Prozentsatz Ihrer vorhandenen Marge verwenden, sollte es kein Problem sein. Ich hoffe das hilft, ich mochte das Video und den Download. Ich schaute auf die Leistung und ich verstehe, dass es ein hohes Risiko in solchen Dingen auf kürzere Zeitrahmen. Ich schaute auf die Leistung des Systems. Ein Konto hat ein paar k ausgesetzt, aber die Rendite so weit ist nicht für eine solche offene Position und die andere ist Geld zu verlieren. Ich respektiere, was Sie versuchen zu tun, aber wenn nach einem Jahr ist es nicht Geld zu verdienen sollte das nicht dann Zeit zu stoppen Ich wäre interessiert zu wissen, was Sie denken. Vielen Dank für Ihren Beitrag: o) Die historischen statistischen Ergebnisse des Systems zeigen, dass es verlieren Jahre, daher jeder, der bereit ist, das System zu handeln, sollte akzeptieren, dass es solche Verluste haben wird. Wie ich schon erwähnt habe auf die Video-Perioden der Drawdown sind verpflichtet, lang und tief sein. Bitte denken Sie daran, sich immer auf die Langzeitstatistiken der Strategie zu konzentrieren und den Handel nur dann zu stoppen, wenn die Strategie ihre formellen statistischen Methoden (wie Monte-Carlo-Simulationen) über ihre Schwellenwerte hinausgeht. Vielen Dank für die Beantwortung von Daniel. Bin ich richtig im Denken, dass zur Verbreitung Risiko Sie wählte eine Reihe von Instrumenten über eine Reihe von Zeitrahmen und verwenden Sie dann mehrere automatische Software. Würden Sie überlegen, mittlere Preisniveaus als gültige längerfristige Trendeinträge in Betracht zu ziehen? Zunächst einmal möchte ich Ihnen auf dieser Website Kompliment machen. Ich habe es erst vor kurzem entdeckt, aber ich mag deinen Ansatz, Dinge zu verstehen, anstatt nur zu versuchen, ein schnelles Geld zu machen. Als ein Wissenschaftler mich, das ist die Art, wie ich auch versuchen, Forex als Neuling ansprechen. Ich freue mich auf Ihre Beiträge in Zukunft zu folgen. Ich habe eine Frage zu dieser Atinalla FE-System: In der Post oben, stellen Sie zwei Widgets, die jeweils mit einem echten Account-Trading mit diesem System. Das Atinalla-System hat feste Handelsregeln. Allerdings sind die Handelsergebnisse und der Gewinn aus den beiden Konten sehr unterschiedlich. Warum ist dies der Fall Es scheint, dass die Konten bei verschiedenen Brokern sind. Der Unterschied in der Leistung kann nicht durch etwas wie die etwas unterschiedlichen Aufschläge erklärt werden, die von den zwei jeweiligen Maklern angeboten werden Was ist Ihre Meinung über dieses Danke für Ihren Pfosten: o) Ich bin froh, dass Sie meinen Ansatz zum Handel mögen und ich hoffe, dass Sie das finden Informationen auf der Website sehr nützlich. In Bezug auf die Systeme sollten Sie bedenken, dass die Unterschiede zwischen Brokern verursachen Broker Abhängigkeit, die bedeutet, dass die Ergebnisse eines Systems variieren von Broker zu Broker aufgrund der Unterschiede in den Feeds, wöchentliche Startzeiten usw. Da Indikatorwerte nicht die gleichen sind Zwischen beiden Maklern die oben genannten stark beeinflusst Handelsmerkmale. Bedeutet dies, dass Broker A ist besser als B Kaum. Um zu wissen, ob ein Broker besser als ein anderer für ein bestimmtes System ist, benötigen Sie JAHRE, um statistisch relevante Ergebnisse zu sammeln (jetzt könnte es nur im 8220short Begriff8221 besser sein und dann könnten die Rollen umkehren). In Asirikuy haben wir Mechanismen entwickelt, um diese Abhängigkeit zu bewältigen, wie zB Bibliotheken, die Feeds schneiden und modifizieren, so dass sie immer mit unseren Backtesting-Datenstrukturen übereinstimmen. Ich hoffe, das hilft, Hallo Daniel, ich habe ein Problem mit dem Passwort. Ich kann nur backtesting durch Kennwort von deinem Video öffnen, aber mit exe dieses Kennwort doesn8217t Arbeit. Ich habe die AtinallaFE auf einer anderen Seite gefunden, aber jetzt habe ich einen Kommentar ATR nicht richtig initialisiert (zero devide). Ich vermute, dass es in dieser exe-Datei auch Indikatoren gibt. I8217m sehr interessant, wie sieht und arbeitet der Roboter von einem professionellen geschrieben. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir helfen könnten, Ihre Expert Advisors zu führen. Grüße Ewelina Hallo Daniel Erstmal vielen Dank für die Erschließung so vieler Inhalte. I8217ve tweaking für eine Weile mit Python-Pandas, und war froh, ein wenig mehr mit Openkantu beim Lesen einiger Ihrer Beiträge experimentieren. Ich habe versucht, das Installationsprogramm Sie für watukushay vorgesehen, aber leider trotz der Einrichtung richtig, ich am Ende mit MT4 Absturz, auf alle meine Maschinen (Win7 oder Win10). Wurden Sie berichtet, solche Probleme vor. Oder gibt es eine Anforderung auf der OS-Ebene, dass ich don8217t wissen. (XP obligatorisch, oder was auch immer) Laden und Speichern von historischen Trader Positionierung von Daten aus Oanda mit Python In meinem ersten Artikel des Jahres sprach ich über net Trader Positionierung und wie dies nützliche Informationen für die Entscheidung, ob es einen Trend gibt oder nicht, und ob es könnte Könnten Eintrittschancen sein, wenn ein Trader davon ausgeht, dass ein Trend eher zu stoppen und zurückzukehren oder fortzufahren ist. Allerdings haben ForexFactory und myfxbook beide keinen Zugang zu signifikanten Mengen an historischen Nettopositionierungsdaten, wodurch Backtests und Analysen unter Verwendung dieser Informationen viel schwieriger werden. Heute möchte ich darüber reden, wie Sie diese Informationen von den Oanda-Servern mit Hilfe der Oanda REST API herunterladen und ständig aktualisieren können. Dadurch erhalten Sie täglich aktualisierte Informationen, mit denen Sie Rücktests erstellen und Ideen auswerten können Diese historischen Daten. Sie können auch die Daten erhalten, wenn Sie Live-Handel als auch so können Sie leicht implementieren die gleiche Setup in Live-Handel, nachdem Sie herausfinden, was mit diesen Informationen zu tun. Code zum Herunterladen von Netto-Positionierung Informationen mit Hilfe der Oanda REST API Das oben genannte Python-Skript ermöglicht es Ihnen, Netto-Positionierung Informationen von den Oanda-Servern, die Ihnen sagen, welcher Prozentsatz der Einzelhändler Händler in diesem Broker halten Netto-Long-und Short-Positionen in Live-Konten herunterzuladen. Um dieses Skript verwenden zu können, müssen Sie Ihr Oanda Live-Konto eintragen. Nachdem Sie das Skript ausgeführt haben, wird es einen Satz von Dateien mit allen verfügbaren historischen Positionierungsdaten 8211 ohne den aktuellen Tag 8211 erstellen, dh Sie haben immer Dateien mit mindestens einem Jahr Wert von Daten. Leider erlaubt Oanda Ihnen nicht, mehr von diesen Daten herunterzuladen, so dass Sie auf ein Maximum von einem Jahr Daten beschränkt werden, jedes Mal wenn Sie die Akten vom Kratzer beginnen. Jedes Mal, wenn Sie erneut das Skript wird es für alle bereits heruntergeladenen Dateien suchen und es wird neue Netto-Positionierung Informationen anhängen, so können Sie Ihre eigene net Positioning-Datenbank mit diesem einfachen Skript zu bauen. Die Symbole, die das Skript verwendet, sind in der Variablen 8220symbolsToUpdate8221 enthalten. Sie können Symbole zu dieser Pythonliste hinzufügen, wenn Sie andere Währungspaare oder CFDs einschließen möchten. Beachten Sie jedoch, dass alle Symbole, die Sie hinzufügen, auch dem OandaSymbol-Wörterbuch am Anfang des Skripts hinzugefügt werden müssen oder sonst wird das Skript Ihnen einen Fehler geben, wenn es dieses Symbol bekommt. Wenn Sie Daten für eines der enthaltenen Symbole benötigen, können Sie auch die Symbole aus der Liste entfernen, um das Herunterladen der Daten zu vermeiden. Nach dem Herunterladen der Daten enthält jede CSV-Datei zwei Spalten, eine mit dem Zeitstempel und eine andere mit der langen Positionierung für dieses Symbol. Da die kurze Positionierung nur 100 minus der langen Positionierung ist, können Sie ganz einfach alle Positionierungsinformationen von diesem einzelnen Datenpunkt erhalten. Die Positionierungsdaten umfassen Zeitstempeldaten in YYYY-MM-DD HH: MM: SS-Informationen und jeder Tag der Netto-Positionierungsdaten wird um 11 Uhr UTC-Zeit geschlossen. Wenn Sie diese Daten für das Backtesting verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie keine Look-Ahead-Bias einführen, indem Sie Positionierungsinformationen verwenden, die bei der Verwendung der Daten nicht abgeschlossen wurden. Wenn Ihre Backtesting-Daten eine andere GMT-Verschiebung aufweisen, unddas DST stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten konvertieren, um diesen Zeitstempelinformationen zu entsprechen, oder Sie erhalten keine genauen Ergebnisse. Mit diesen Daten nun in einem gut organisierten CSV-Format können wir einige grundlegende Analyse und Plotten mit etwas wie R durchführen. Das Bild oben zeigt Ihnen eine einfache Handlung der täglichen Schließung und die Netto-Positionierung für die GBPJPY im vergangenen Jahr. Wie Sie sehen können, blieb die Positionierung höher als 50, während die GBPJPY sank die meisten des Jahres 8211 in Übereinstimmung mit meinen früheren Beobachtungen über Retail-Positionierung immer gegen Trendbewegungen-und später tauchte unter 50 als GBPJPY begann ein starker Aufwärtstrend spät 2016. Mit R können Sie alle möglichen Studien mit diesen Daten und die Währungsinformationen durchführen. Wenn beispielsweise Vorhersagbarkeit und Trends von Interesse sind, können Sie herausfinden, ob die Nettopositionierung mit Variablen wie der fraktalen Dimension und dem Hurst-Exponenten zusammenhängt. Das obige ist eindeutig nur die Spitze des Eisbergs. Mit diesem Skript können Sie Ihre eigene täglich aktualisierte Analyse der Netto-Positionierung Informationen durchführen und Sie können dann interessante Analyse, um zu sehen, wenn dies interessante Informationen für den Handel liefern kann. Die Netto-Positionierungsdaten 8211, insbesondere die historischen Positionsdaten 8211, werden selten von Handelshändlern für den Handel verwendet, so dass sie in der Lage sein könnten, einige interessante Systeme oder zumindest einige interessante Erkenntnisse über das Währungspaarverhalten zu liefern. Wenn Sie mehr über Handelssysteme lernen möchten und wie Sie Ihre eigenen algorithmischen Handelsstrategien errichten können, ziehen Sie bitte in Betracht, Asirikuy anzuschließen. Eine Website mit Bildungs-Videos, Handelssysteme, Entwicklung und eine solide, ehrliche und transparente Ansatz für automatisierte trading. strategies gefüllt.
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